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ケーススタディー: インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンションを使用したブラック-ショールズの計算

このページではインテル® ハイパフォーマンス金融系ソフトウェア・コミュニティーで公開されている記事や参考資料へのリンクをまとめています。このページは、「Financial Services」 (http://software.intel.com/en-us/financial-services) の参考訳をもとにしています。

インテル® ハイパフォーマンス金融系ソフトウェア・コミュニティーでは、技術情報、ツール、エンジニアによるサポートを提供しています。インテルの豊富な知識や経験、リソース、テクノロジーを利用して、目指すパフォーマンスを達成する方法を習得し、ＩＴ インフラストラクチャーへの投資を最大限に活用してください。

マルチコア対応アプリケーションの開発をマスターする鍵

インテルが提供する新しい「マルチスレッド・アプリケーション開発のためのガイド」でスキルアップ
マルチコア向けにコードを記述する際、最良のパフォーマンスを目指しますが、壁にぶつかることもあるでしょう。エキスパートから最新の開発情報や最適化のヒントを得てください。

「マルチスレッド・アプリケーション開発のためのガイド」をご覧ください。

このガイドの 1 章と 2 章ではアプリケーションのスレッド化と同期のテクニックに焦点を当てています。これらの記事にはサンプルも含まれ、パフォーマンスの測定方法、依存性を排除する方法、スレッドの代わりにタスクを使用する方法、同期による影響を軽減する方法などを説明します。以下は、ガイドの内容の一部です。

  • ループの最適化によるデータの並列パフォーマンスの強化—同期を最小限に抑えるテクニックによりループを変更し、効率良く簡単に並列化できます (ループ融合、ループ交換、ループアンロールなど)。
  • ロードバランスと並列パフォーマンス—一般的なメモリーや I/O の落とし穴を避けて、すべてのスレッドにワークロードを均等に割り当てることで最適なロードバランスを達成します。
  • ロック競合の管理: 大小のクリティカル・セクション – 効率良い並列コードはクリティカル・セクションのスレッド・パフォーマンスのバランスをとり、他のスレッドのアイドル時間を管理します。クリティカル・セクションのサイズの概念を理解し、大小のクリティカル・セクションを使い分ける方法を習得してください。

第 3 章ではマルチコア向けの多様なメモリー管理アプローチについて、第 4 章では並列プログラミングを合理化する最新のプログラミング・ツールを紹介しています。

技術文書

ハンズオンラボ:インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー上でモンテカルロ法を最適化する (英語)

この演習は、2013 年 5 月 8 日と 9 日にイギリスで開催されたインテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・テクノロジー・カンファレンス向けに作成されました。さまざまな金融サービス機関がこのカンファレンスに参加しました。この演習では、モンテカルロ法によるヨーロピアン・オプション価格決定のパフォーマンスを最適化します..

インテル® Parallel Studio XE とインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを利用して金融サービス・アプリケーションを向上する (英語)

金融サービス業界のソフトウェア開発者にとって、アプリケーションのパフォーマンスの向上は常に課題の 1 つです。この Web セミナーでは、新しいインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーとインテル® Parallel Studio XE の組み合わせを利用して、これらの計算処理 (特に、モンテカルロ法とブラックショールズ) を向上させる方法の概要を説明します..

iXPTC 2013 プレゼンテーション (英語)

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー・テクノロジー・カンファレンス ( iXPTC 2013) のプレゼンテーションをダウンロードできます。

結果の行列の上三角または下三角のみを更新する行列乗算ルーチン (英語)

インテル® MKL は汎用 BLAS* 行列乗算ルーチン ?GEMM を提供します。次のように定義されます。
C := alpha*op(A)*op(B) + beta*C
alpha と beta はスカラー、op(A) は m × n 行列、op(B) は k × n 行列、C は m × n 行列です。op(X) は X または XT か XH です。

インテル® MKL の拡張固有値ソルバーの紹介（英語）

インテル® MKL 11.0 Update 2 では新しいコンポーネント、拡張固有値ソルバールーチンが提供されています。これらのルーチンは、対称/エルミートの標準/一般固有値問題および対称/エルミート正定値疎行列を解きます。

インテル® マス・カーネル・ライブラリーを利用して金融系アプリケーションを最適化する (英語)

インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) には、さまざまな金融系アプリケーションにとって基本的な、高度に最適化された演算関数が豊富に用意されています。業界標準インターフェイスを使用するインテル® MKL は、現在のアプリケーション・フレームワークへ簡単に統合できます。この Web セミナーでは。

インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー上でインテル® マス・カーネル・ライブラリーを利用する

インテル® MKL 11.0 からインテル® Xeon Phi™ コプロセッサーがサポートされるようになりました。インテル® MKL には新しいアーキテクチャーの利点を活用できるように最適化された関数が用意されています。このページでは、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーでのインテル® MKL の利用に関するさまざまなオンライン資料を掲載しています。

インテル® マス・カーネル・ライブラリーを使用して金融市場データストリームの相関解析を最適化する (英語)

nf-bench6.zip(16.64 KB) からソースコードをダウンロードできます。インテル® マス・カーネル・ライブラリー (インテル® MKL) を使用して金融市場データストリームのオンライン相関解析を最適化するケーススタディーを紹介します。

インテル® 開発ツール

インテル® 開発ツールの特別価格

インテル® 開発ツールを金融系のお客様に 10% の割引価格でご提供します。インテル® 開発ツールには以下のコンポーネントが含まれます。

ご質問、ご購入については、エクセルソフト株式会社までお問い合わせください。

ビデオ

SunGard 社のソフトウェア・デベロップメント・マネージャーである Jiaping Zhang 氏がゲスト出演する「Parallel Programming Talk: Episode 94」をぜひご覧ください。SunGard 社がどのように自社の Ambit BancWare Asset と Liability Management (ALM) アプリケーションを 1024 コアへスケーリングすることができたかについて説明します。

また、「Parallel Programming Talk: Episode 86」 (http://software.intel.com/en-us/blogs/2010/07/27/parallel-programming-talk-86-don-tyson-sungard-chief-technology-officer/) では、SunGard 社のチーム・テクノロジー・オフィサーである Don Tyson 氏が、SunGard の intelliMATCH アプリケーションにおける最適化の取り組みを説明します。並列処理を活用することにより、トランザクション調整処理時間の劇的な削減を実現しています。

(Fortune 500 の 380 位にランクする SunGard 社は、金融サービス、教育機関、公共部門にソフトウェアとプロセッシング・ソリューションを提供しています。)

その他のインテル® ソフトウェア開発製品

インテルのハードウェアに基づく豊富な知識から作成された開発ツールを、Windows*、Linux*、Mac OS X* 向けアプリケーションの開発にぜひ役立ててください。

  • SOA 製品 (http://software.intel.com/en-us/articles/XML-Gateway-Application-Security-Cloud-Identity/ (英語))
  • XML 製品 (http://software.intel.com/en-us/articles/intel-xml-software-products/ (英語))

他のリソースとサポート

インテル® アーキテクチャーへのマイグレーション

ブログ

金融サービスにおけるインテルの SOA “ソフト” アプライアンス（英語）
「時は金なり」。この古い諺は、依然として現代の金融サービス市場に当てはまると言えるでしょう。複雑でリアルタイムのアルゴリズム的取引は、常にその段階の限界に挑んでいます。

デモ

モンテカルロ法のデモ（英語）
このデモは、インテル® 開発ツールを使ってインテル® Xeon プロセッサーのマルチコア・アーキテクチャーの利点を活用する方法を紹介します。インテル® コンパイラー、インテル® MKL、OpenMP* により、アプリケーションはそれぞれインクリメンタル・ゲインを示します。これは、オリジナルの CPU コードに最小限の変更を加えて達成されました。　このデモには、.Net Framework が必要です　(zip ファイルに含まれています)。

コンパイラーの最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項を参照してください。

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